Sono in molti a chiederci se “fare la martingala” ovvero raddoppiare l’input del proprio investimento fino a che la trade non si chiude in profitto, può portare a dei profitti nel mondo degli investimenti online.
Prima di iniziare vediamo meglio come funziona e che cos’è la Martingala, in quanto non tutti i nostri lettori potrebbero conoscerla. Ne abbiamo già parlato con le opzioni binarie, tuttavia in questo articolo tratteremo l’argomento della martingala nel trading online classico, in quanto crediamo che in questo modo è più possibile avere margine di manovra con le proprio posizioni di trading.
Martingala: storia
La Strategia della Martingala venne inventata in Europa nel diciottesimo secolo. Veniva agli inizi utilizzata per il gioco d’azzardo e le scommesse in generale. Nel 1800 andava molto in voga il lancio della moneta, lo scommettitore vinceva nel caso in cui dovesse uscire testa, mentre il banco vinceva nel caso in cui usciva croce.
La Strategia della Martingala
La strategia della Martingala si basa sul fatto che gli scommettitori la utilizzavano per aumentare le probabilità a proprio favore durante il gioco d’azzardo. La strategia della martingala si basa sul fatto che prima o poi la previsione potrà essere raggiunta a prescindere dal tipo di investimento/scommessa viene fatto. Gli investitori francesi utilizzavao la Martingala affinché non usciva il lato della moneta a loro favorevole.
La strategia della Martingala può essere quindi chiamata una strategia di trading online dove si agisce sul raddoppio del proprio investimento (oppure un semplice aumento attraverso una martingala non propriamente pura).
Ogni volta che l’investitore/scommettitore perde, alla puntata/investimento successivo, può decidere di investire il doppio della cifra iniziale. Mettiamo caso di immedesimarci nel ruolo di uno scommettitore, e investiamo 10 dollari alla roulette sul colore rosso, una semplice puntata Rouge ou Noir.
Martingala Roulette
- Esce rosso: intaschiamo i 10 dollari più altri X derivanti dalla vincita.
- Esce nero: perdiamo 10 dollari. Nella scommessa successiva verranno investiti 20 dollari, sempre sul dollaro. E così via.
Se dovessimo vincere già al secondo tentativo, ci si porterà a casa dunque 20 dollari più altri venti derivati dalla vincita. Ci saranno quindi 40 dollari totali di vincita, di cui venti dollari di profitto lordo ai quali devono essere sottratti 10 dollari di perdita (la prima perdita). Ci saranno quindi 10 dollari di guadagno totale.
Ma cosa potrebbe succedere nel caso in cui si dovesse perdere per la seconda volta? Niente di speciale, in quanto il raddoppio continuerebbe ad oltranza, e andremo a puntare 40 dollari. In caso di vincita si andrebbe a recuperare le perdite vincendo solo 10 dollari (40 dollari – 30 dollari persi tra il primo e secondo turno).
Ecco subito evidenziato l’anello debole della martingala: il rendimento rimane basso nonostante il rischio aumenti esponenzialmente. Quindi il “gioco non vale la candela” quando si inizia a “raddoppiare” per varie volte consecutive, in quanto il rischio aumenta incredibilmente durante i raddoppi mentre il rendimento rimane alquanto invariato.
Martingala Opzioni Binarie
La Martingala può essere utilizzata nel trading, ma non la consigliamo con le opzioni binarie per un semplice motivo: i broker di opzioni binarie non offrono mai un rendimento pari al 100% del proprio capitale investito, in quanto è possibile solitamente ottenere dei rendimenti pari al 70-80%. Con le opzioni binarie inoltre sono presenti dei limiti di investimento, quindi spesso è impossibile raddoppiare in quanto il broker non lo permette. In passato avevamo parlato di Martingala Opzioni Binarie.
Utilizzare la Martingala con il trading online “classico” potrebbe essere invece una buona idea, ma è necessario far lavorare la matematica per capire bene come questa strategia può funzionare.
Martingala nel Trading Online Classico
Come vi abbiamo anticipato, la Martingala può funzionare in alcuni casi nel trading online. Non lasciatevi influenzare da quelli che vi dicono che “La Martingala non funziona e ti farà perdere tutto”. La Martingala funziona se utilizzata con a dovere con parsimonia facendo attenzione che tutti i prerequisiti vengano soddisfatti.
Se pensiamo infatti che il gioco della roulette ha soltanto una percentuale massima di probabilità di vincita pari al 47% è possibile notare come anche la Martingala ha poca speranza con questi gioco. Infatti ciò permette al banco di vincere, in quanto al banco basta essere “in vantaggio” ovvero avere una percentuale di vincita superiore al 50% per vincere sempre sul lungo termine, il banco ha quindi un margine di vantaggio nei confronti degli scommettitori. La roulette, come in tutti i giochi d’azzardo dove è presente un banco, garantisce al banco una percentuale matematica di vantaggio sul giocare che nella roulette è del 2.50-3%. Se invece prendiamo sistemi come il Lotto il margine di vincita del banco è molto superiore: 60% circa.
Ma torniamo al trading online, dove a causa dell’imprevedibilità del mercato è abbastanza difficile poter settare un risk/reward meccanico.
Tuttavia, partendo dal presupposto che i mercati si muovono seguendo un trend e rimbalzano sui livelli di supporto e resistenza, i mercati tendono a rintracciare ovvero ad andare nella direzione opposta alla solita dopo un certo periodo di tempo. Questo significa che man mano che il prezzo di un mercato va verso il basso, prima o poi dovrà rintracciare per un periodo verso l’alto (la stessa cosa funziona anche in caso di mercato rialzista). I prezzi infatti, man mano che vanno verso il basso, risulteranno sempre più appetibili per i possibili compratori, che tenderanno a “frenare” l’andamento ribassista.
Quindi nel trading è presente il fattore mercato che si contrappone alla pura casualità del gioco d’azzardo.
Come la Martingala può funzionare nel trading
La martingala può funzionare nel caso in cui vengano rispettati alcuni particolari criteri. Questi criteri matematici debbono essere un rapporto di Rischio/Rendimento pari ad 1:1 (non ha senso rischiare più di quanto si guadagna, il segreto è quello di rimanere bilanciati) e ovviamente avere una percentuale di vincita superiore al 50%, quindi almeno 51%.
Per fare un esempio utilizziamo un dado, che ha 6 lati. Creiamo due gruppi che rappresentano il “Gruppo 1” e il “Gruppo 2”. Il gruppo 1 è costituito dai numeri 1,2,3,4 e il gruppo 2 è costituito da 5,6. Quindi le probabilità che l’esito del lancio del dado sia uno dei numeri del primo gruppo sono del 66%, del secondo gruppo sono invece soltanto del 33%. Quindi il margine di vincita per il primo gruppo nei confronti del secondo è molto ampio. Scegliamo un rapporto di rischio/rendimento pari 1:1, con un investimento ad ogni turno di 1 dollaro, vincendo o perdendo sempre il solito quantitativo.
Adesso entra in gioco la martingala. Iniziando con un capitale iniziale teorico di 100 dollari, puntando sempre sul primo gruppo 1 dollaro (1% del proprio investimento), che ha una probabilità di vincita pari al 66%, e raddoppiando sempre la somma in caso di perdita (partendo sempre da 1 dollaro) si noterà che il risultato di questo esperimento porterà a farci vincere e molto difficilmente a perdere il proprio investimento iniziale (serviranno ben 7 perdite di fila per farci perdere tutto). È una questione matematica, proprio grazie al fatto di avere un margine.
La martingala quindi, se studiata bene sotto il punto di vista matematico e applicata a condizioni di mercato particolari, può migliorare la propria strategia di trading.
Tuttavia è molto difficile provare a trovare una strategia che abbia una percentuale di vincita superiore al 50%, così come raddoppiare all’infinito (sarebbe necessario avere fondi infiniti) quindi è molto importante cercare di strutturare una strategia che abbia ottime possibilità di vincita in modo da minimizzare le possibili perdite, e quindi i conseguenti raddoppi.
Qui sotto è possibile consultare una tabella con le probabilità che ha una sequenza di 1000 trade di essere in perdita più volte consecutivamente in base alla percentuale di vincita:
Martingala Probabilità su 1000 Trades
Come è possibile notare, l’esempio precedente dei dadi ha una probabilità (su 1000 lanci) di avere 7 trade in perdita consecutive (che portano alla bancarotta in quanto: 1+2+4+8+16+32+64 > 100).
Qui stiamo parlando su dati puramente matematici, ma è necessario ponderare bene il fatto che i mercati finanziari andrebbero anch’essi considerati come “casuali” in quanto l’imprevedibilità è molto alta.
È quindi necessario partire con una martingala con:
- La prima trade la più piccola possibile (nel Forex è un micro-lotto).
- Leva finanziaria alta (in modo da avere più margine).
- Risk/Reward 1:1
- Percentuale di vincita superiore al 50% (più alta è, meglio è).
Il vantaggio nel Forex e nel trading con la Martingala, rispetto ai giochi d’azzardo:
- Nel trading ogni trade non è poi così “isolata” rispetto al gioco d’azzardo. La seconda posizione, terza e così via pul avere una percentuale di vincita maggiore rispetto alla precedente.
- Un investimento può avere già un vantaggio intrinseco rispetto ad una puntata in gioco d’azzardo, dove non c’è un vantaggio iniziale.
Sicuramente torneremo in futuro a parlare di Martingala, descrivendovi magari una possibile strategia da adottare sui mercati finanziari.
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